@iguzhi/node-tdx-sdk NPM

node-tdx-sdk

通达信数据SDK

概述

使用纯nodejs类似TradeX的获取通达信行情接口的实现

声明

此代码用于个人对网络协议的研究和习作，不对外提供服务，任何人使用本代码遇到问题请自行解决，也可以在github提issue给我，但是我不保证能即时处理。由于我们连接的是既有的通达信兼容行情服务器，机构请不要使用此代码，对此造成的任何问题本人概不负责。

安装

> npm install @iguzhi/node-tdx
或
> yarn add @iguzhi/node-tdx

服务器

目前可用服务器

1 :招商证券深圳行情 (119.147.212.81:7709)

2 :上海双线主站 (101.133.214.242:7709)

功能列表：

1 : 获取股票行情

2 : 获取k线

3 : 获取市场股票数量

4 : 获取股票列表

5 : 获取指数k线

6 : 查询分时行情

7 : 查询历史分时行情

8 : 查询分笔成交

9 : 查询历史分笔成交

10 : 查询公司信息目录

11 : 读取公司信息详情

12 : 读取除权除息信息

13 : 读取财务信息

接口API

下面是如何在程序里面调用本接口(这里行情数据的接口都是promise接口)

首先需要引入

const { TdxMarketApi } = require('nodetdx')

然后，创建对象

const api = new TdxMarketApi()

之后，通常是如下的格式

if (await api.connect('119.147.212.81', 7709)) {
    // ... same codes...
    api.disconnect()
}

或者

// 不传参数时将自动从hosts列表里挑选ping延迟最低的服务器
// 需要注意的是ping延迟最低的服务器更新quote的时间未必是最及时的、最快的
// 也就是说某些ping延迟低的服务器返回的quote可能比一些ping延迟高一点的服务器返回的quote更新的速度还慢
// 这取决于服务器更新quote的速度
// 所以当遇到这样的情况时最好手动指定host和port, 当然这个host和port必然是要经过自己的测试证明quote的更新速度的确是没有问题的
if (await api.connect()) {
    // ... same codes...
    api.disconnect()
}

可以使用的api方法有下列的几个。

api方法列表

参数一般性约定

一般来说，股票代码和文件名称使用字符串类型，其它参数都使用数值类型

1 : 获取股票行情

可以获取多只股票的行情信息

需要传入市场代码 + '.' + 股票代码构成的symbol，可同时查询多个symbol的行情 symbol1, symbol2, ..., symbolN

如：

await api.getSecurityQuotes('SZ.000001', 'SH.600300')

2 : 获取k线

period->

周期代码
1m  :  1分钟K线 
5m  :  5分钟K线 
15m :  15分钟K线 
30m :  30分钟K线 
H   :  1小时K线 
D   :  日K线
W   :  周K线
M   :  月K线
Q   :  季K线
Y   :  年K线

symbol -> 证券代码 + '.' + 市场代码;
start -> 指定的范围开始位置;
count -> 用户要请求的 K 线数目，最大值为 800

如：

await api.getSecurityBars('D', 'SZ.000001', 0, 100)

3 : 获取市场股票数量

'SZ' - 深圳， 'SH' - 上海

await api.getSecurityCount('SH')

4 : 获取股票列表

参数：市场代码, 起始位置，数量如： 'SH',0 或 'SH',100

await api.getSecurityList('SH', 0)

5 : 获取指数k线

period->

周期代码
1m  :  1分钟K线 
5m  :  5分钟K线 
15m :  15分钟K线 
30m :  30分钟K线 
H   :  1小时K线 
D   :  日K线
W   :  周K线
M   :  月K线
Q   :  季K线
Y   :  年K线

symbol -> 证券代码 + '.' + 市场代码;
start -> 指定的范围开始位置;
count -> 用户要请求的 K 线数目，最大值为 800

如：

await api.getIndexBars('D', 'SH.000001', 1, 2)

6 : 查询分时行情

参数：股票代码，如： 'SZ.000001' 或 'SH.600300'

await api.getMinuteTimeData('SH.600300')

7 : 查询历史分时行情

参数：股票代码，时间如： 'SH.600300', 20161209

await api.getHistoryMinuteTimeData('SH.600300', 20161209)

8 : 查询分笔成交

参数：股票代码，起始位置，数量如： SZ.000001

await api.getTransactionData('SZ.000001', 0, 30)

9 : 查询历史分笔成交

参数：股票代码，起始位置，日期数量如： 'SZ.000001',0,10,20170209

await api.getHistoryTransactionData('SZ.000001', 0, 10, 20170209)

10 : 查询公司信息目录

参数：股票代码，如： 'SZ.000001'

await api.getCompanyInfoCategory('SZ.000001')

11 : 读取公司信息详情

参数：股票代码, 文件名, 起始位置，数量, 如：'SZ.000001','000001.txt',2054363,9221

await api.getCompanyInfoContent('SZ.000001', '000001.txt', 0, 10000)

注意这里的起始位置，数量参考上面接口的返回结果。

12 : 读取除权除息信息

参数：股票代码，如： 'SH.600300'

await api.getExRightInfo('SH.600300')

13 : 读取财务信息

参数：股票代码，如： 'SZ.000001'

await api.getFinanceInfo('SZ.000001')

14 : 获取k线(不区分是指数还是股票，会自动根据symbol进行区分)

period->

周期代码
1m  :  1分钟K线 
5m  :  5分钟K线 
15m :  15分钟K线 
30m :  30分钟K线 
H   :  1小时K线 
D   :  日K线
W   :  周K线
M   :  月K线
Q   :  季K线
Y   :  年K线

symbol -> 证券代码 + '.' + 市场代码;
startDatetime -> 指定开始时间;
endDatetime -> 指定结束时间; (可省，若省略则endDatetime为当前时间)
count -> K线数量; (可省)

如：

await api.findBars('1m', 'SH.000001', '2021-03-02', '2021-04-06');
await api.findBars('1m', 'SH.000001', null, '2021-04-06', 1000); // 查询2021-04-06之前1000条K线
await api.findBars('1m', 'SH.000001', '2021-03-02', null, 1000); // 查询2021-03-02之后1000条K线
await api.findBars('1m', 'SH.000001', '2021-03-02', '2021-04-06', 1000); // 查询2021-03-02和2021-04-06之间从2021-03-02开始的1000条K线，若K线数量少于1000条则取实际数量

15 : 订阅信息（数据变化推送, 无变化不推送）

第一个参数：函数名，如： 'getSecurityQuotes'
最后一个参数：回调函数, 用于接收订阅的数据
剩余的参数：需要传递给第一个参数指定的函数需要的参数

注：在不支持线程的node版本, 该函数会开子进程轮询, 为防止子进程耗尽资源应谨慎使用, 通常用于订阅行情和K线比较合适

api.subscribe('getSecurityQuotes', 'SH.600519', callback);

16 : 订阅行情（数据变化推送, 无变化不推送）

最后一个参数：回调函数, 用于接收订阅的数据
剩余的参数：需要订阅的股票symbol
若要订阅全市场的股票行情则只需传一个回调函数作为参数

注：在不支持线程的node版本, 该函数会开子进程轮询, 为防止子进程耗尽资源应谨慎使用, 通常用于订阅行情和K线比较合适

// 订阅'SH.600519', 'SH.000001'的行情
api.subscribeQuotes('SH.600519', 'SH.000001', callback);
// 订阅全市场股票的行情
api.subscribeQuotes(callback);

17 : 查询指定市场所有股票信息列表

参数：市场代码
若参数为空则查询沪深两市所有股票信息列表

// 查询沪市所有股票信息列表
await api.findStockList('SH');
// 查询深市所有股票信息列表
await api.findStockList('SZ');
// 查询沪市、深市所有股票信息列表
await api.findStockList();

18 : 读取扩展行情

待完善, 可参考标准行情用法

19 : 解析盘后下载的1分钟K线数据文件(*.lc1)

可参考test/testReader.js

const path = require('path');
const { TdxMinuteBarReader } = require('nodetdx');

const reader = new TdxMinuteBarReader();

const result = reader.parseDataFromFile(path.join(__dirname, './sz000001.lc1'));
console.log(JSON.stringify(result));

18 : 一些常用代码

市场代码（仅列出已被程序定义和实现的部分代码）：

SH       :   上证
SZ       :   深证
DCE      :   大商
CZCE     :   郑商
SHFE     :   上期
CFFEX    :   中金
O@CZCE   :   郑州商品期权
O@DCE    :   大连商品期权
O@SHFE   :   上海商品期权
O@CFFEX  :   中金所期权
O@SH     :   上海股票期权
O@SZ     :   深圳股票期权
MFC      :   主力期货合约

查询k线支持的时间周期代码：

1m  :  1分钟
5m  :  5分钟
15m :  15分钟
30m :  30分钟
H   :  时
D   :  日
W   :  周
M   :  月
Q   :  季
Y   :  年

版本说明

v3.8.0 支持 node 8.*.* 环境, 不支持多线程 v4.0.0 支持 node 10 以上环境, 支持多线程

其它

本项目fork自https://github.com/rainx/pytdx，在pytdx基础上修改而来，并修复了一些bug

在此感谢pytdx的作者RainX

bufferpack iconv-lite promise-socket @iguzhi/node-utils

@everything-registry/sub-chunk-456 @iguzhi/node-tdx-future-market-api @iguzhi/node-tdx-stock-market-api

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